回测口径：每期简报的方向即交易信号——long/short 为开仓或持有，neutral 为空仓，每次方向变化即开仓、反手或平仓。收益按方向感知计算（做空时下跌为正收益），自首次观察起跨段复利至最近一期。"价格变动"是股票本身的涨跌，与信号收益分开展示；两者均不代表任何实际持仓收益。
持仓分段1 段平仓 1 胜 · 2026-07-29 起转正
- 2026-07-24做多$209.16 → 平仓 $223.032026-08-08+6.63%
历史简报记录 （7 期）
-0.10% 停在 52 周高附近，RSI 75.9、RSI(7) 82.4 深度超买，机构上行空间仅剩 6.2%；获利了结平仓，估值与位置双双失去缓冲。
+0.42% 逆势收红创 52 周新高区间，但 RSI 76.4 已深度超买且机构上行空间仅 6.1%；继续持有不加码。
创 52 周新高，但 RSI 76 超买、共识仅 +7% 空间，持仓继续持有但追高谨慎，国防订单支撑。
+0.59% 贴近 52 周高 $221.34，但 RSI 72.5 超买且机构上行空间收窄至 8.7%；继续持有不加码。
RSI 71.5 贴着 52 周高 $221.34，防务订单不受科技波动影响；但机构上行空间已收窄至 9.3%，继续持有不加码。
继续持有（维持 long），不加仓。持有依据是趋势结构完整（均线多头排列）+ 低波动（ATR 仅 2.6%）+ 需求端不受 AI 资本开支周期影响，在当前科技板块去杠杆的环境中是有效的组合稳定器。不加仓的原因是 RSI 77.4 超买且距分析师共识目标仅 6.9%，风险回报已不对称。止损 $204 设在前期突破位 $205 区域下方，约现价下方 2.5 个 ATR，同时高于 SMA20（$199.22）附近的次级支撑——跌破 $204 意味着这轮突破失败。目标 $234 对应分析师共识 $233.73，隐含 7.1% 空间。
beat-and-raise + 创纪录积压 + 距新高 2.5% + 双通道确认，是教科书突破结构；RSI 71 唯一的瑕疵用回踩加仓而非追高解决